那一格的数据印着:
“根据上下文的波动率推导公式,那个位置的数值应该是万分之四十五。”
苏微平静地说。
“它少了一个小数点,应该是0.045,做数据清洗的时候,记得改过来,不然你的量化模型跑出来的结果会偏离至少三个百分点。”女人盯着纸面上的那个0.45。
作为搞量化金融的人,她只需要在脑子里把这个常数代入布莱克-斯科尔斯期权定价模型过一遍,就能瞬间判断出苏微说的是对是错。如果是0.45,那意味着市场波动率高得足以让整个华尔街破产。
只有0.045才符合94年三季度的真实市场情况。
女人慢慢合上了那本蓝色的硬皮书。
书页合拢时带起了一股微弱的气流,把封面上沉积的灰尘吹起了一些,灰尘在窗外透进来的冷光里缓慢地翻滚。女人没有站起来。
她就蹲在那里,一只手按在书的封面上,转过头,重新看向过道里的苏微。
她看苏微的眼神,彻底变了。
如果说刚才她看苏微,看的是一个普通的图书管理员。
那现在,她看苏微的眼神,就像是一个饥饿了很久的淘金客,突然在一堆破铜烂铁里,看到了一块硕大的天然狗头金。她站起身,拍了拍风衣下摆的灰尘,手里拿着那本套错皮的书,朝着苏微走了过来。
高跟鞋踩在地面上,发出清脆的哒哒声。
她走到距离苏微不到一米的地方停下。
“我是商学院客座教授,沈兰。”
第162章 暴殄天物
“我是商学院客座教授,沈兰。”
女人看着苏微,第一次报出了自己的名字,语气不再是刚才那种焦躁和高高在上,而是带上了一种完全平等的审视。苏微点了一下头,没有自我介绍。
沈兰看着眼前这个女孩。
单薄的衬衫,苍白的脸色,手里捧着一个有点掉漆的保温杯。
除了那双眼睛异常平静之外,没有任何特别的地方。
沈兰不相信这个世界上有过目不忘的魔法,她只相信逻辑和压测。
刚才那个装订错误的例子,也许只是一个巧合,也许这个女孩几天前恰好翻到过那本书,恰好看到了那个错误。在华尔街,一个数据源如果不能通过连续的交叉压测,是绝对不能被接入核心模型的。
沈兰的目光变得锐利起来,她没有预警,直接开口。
“九六年日经225指数,三月份的隐含波动率异动分析报告。”
沈兰的语速极快,像是在发出一道检索指令。
苏微连眼睛都没眨一下。
“《Review of Financial Studies》(金融研究评论),一九九六年春季刊。”苏微的声音没有因为沈兰的语速加快而产生任何波澜,依旧平稳、清晰。
“第两百一十四页,那是一篇综合报告,图表跨了三页,从两百一十四页到两百一十六页。”沈兰的瞳孔微微收缩了一下。
她没有去书架上验证,因为这组数据她上周刚刚在别的资料库里查过,她脑子里清楚地记得那篇报告的出处。苏微说的连页码都分毫不差。
“九二年,Rubinstein。”
沈兰直接抛出第二个指令,甚至省路了具体的方向,只给了年份和人名。
苏微握着保温杯的手紧了紧。
但也仅仅只停顿了不到半秒钟。
“关于期权微笑(Votility Smile)的早期定价模型探讨。”
苏微接上了沈兰省略的信息。
沈兰的呼吸停了一下。
“《Journal of Business》(商业杂志),一九九二年,夏季刊。”苏微继续报出坐标。
“第四十五页。”
苏微停顿了一下,似乎在脑海里调取那一页的具体画面。
“第二段,第三行的那个衍生公式,下标印错了。”
苏微看着沈兰。
“原本应该是代表时间的变量t,印刷成了变量i,如果直接照抄公式,整个时间序列的推导会崩溃。”沈兰死死地盯着苏微。
她没有再抛出第三个指令。
不需要了。
两次极度冷门,跨越不同年份、不同期刊,甚至包含了具体印刷错误的检索,已经彻底击穿了概率学上的巧合。沈兰很清楚这意味着什么。
这不是记忆力好。
这是在大脑里,把这几万册乱七八糟,残缺不全的实体期刊,硬生生地建立起了一个多维度的倒排索引数据库。不仅索引了书名和作者,甚至连书里的错别字,漏印的符号,装订的失误,全部作为标签被打在了这个数据库里。这简直就是一个披着人皮的人形计算机。
在2004年的今天,没有任何一民用电脑或者校园网数据库能做到这一点。
而她刚回国接手的这个量化项目,目前最头疼,最致命的瓶颈,就是缺乏一个能快速清洗和提取九十年代原始历史数据的工具。国内那几个研究生,找个数据能把人急死,找到了还常常把错漏的数据直接喂进模型里。
沈兰把手里那本厚重的书放在旁边的推车上。
她看着苏微。
“你叫什么名字?”沈兰问。
“苏微。”
“大几?”
“少年班大二。”
沈兰眼底闪过一丝恍然,难怪会有这种违背常理的过目不忘和倒排索引能力。
沈兰的目光越过苏微的肩膀,看向走廊尽头那个亮着灯的隔间。
她看到了挂在墙上的那正在运转的空调,看到了办公桌上的那电脑。
屏幕上那些正在跳动的矩阵模型,即使隔着一段距离,沈兰也能看出那不是普通的文档处理,而是在跑复杂的数学计算。很显然,学校里某个不知名的老教授或者院系,正在相当不识货的浪费这个孩子的时间。
沈南收回目光,发现优质资产被低估,最有效的手段就是用高溢价进行买断。
她没有拐弯抹角,也没有问苏微对量化金融有没有兴趣,更没有说那些跟我干能学到很多东西,以后保送研究生之类的废话。“你现在坐在这个资料室里,学校每个月给你多少钱的补贴?”
沈兰问得极其直接。
苏微看着她。
“内勤最高档,两百。”
苏微回答。
沈兰嘴角扯出一个冷淡的弧度。
用两百块钱去雇一人形超级计算机,简直是暴殄天物。
沈南没有任何废话,她伸手拉开风衣,从内侧的口袋里拿出一个黑色长款真皮钱包。
修长的手指拨开钱包的金属搭扣。
钱包的夹层里,塞着厚厚一红色的百元钞票。
沈南指尖在那钞票上过,唰唰地直接抽出了几张。
“我不管你是现在是哪个院系的,也不管那电脑是谁配给你的。”
沈南把抽出来的现金直接拍在满是划痕的桌上。
崭新的,没有任何伪装的红色纸币,在昏暗的资料室里显得极具视觉冲击力。
“你拿着学校两百块的死工资干这种杂活,简直是暴殄天物。”
沈南看着苏微的眼睛。
“你的脑子,我租了。”
苏微看着桌上的现金。
“你连这个资料室的门都不用出,就用那电脑,顺手把我的活儿干了,以后每天坐在这儿,把我要的底层历史数据,从这些破书里提出来,做完基础的数据清洗,打包发给我。”
沈南用指头在纸币的边缘敲了敲。
“按件计酬,保底是学校给你的四倍,一个月,我给你开八百块劳务费,纯现金,不走学校账,这是下个学期第一个月的预支款。”沈南盯着苏微的脸。
苏微的目光从沈南的脸上移到桌面上那几张红色的现钞上。
对于一个从偏远大山里走出来,每个月都要精打细算的女孩来说,没有任何东西比直接拿在手里的现金更有说服力。她没有推辞,也没有客套。
苏微伸出左手,直接按在了那几张百元大钞上。
她把钱拿起来,捏在手里,然后极其自然地揣进了裤兜里。
“接了。”
苏微看着沈南,干脆利落地点了点头。
沈南满意地点了点头。
“明早八点,我会把第一批数据需求目录发到你的邮箱,做个报表格式。”
沈南转过身,连那本找了半天的《Econometrica》都没拿。
有了眼前这个人形数据库,她不需要再亲自来翻书了。
高跟鞋踩在地面上的声音渐行渐远,消失在楼梯口的拐角处。
资料室里恢复了安静。
苏微站在过道里,伸手摸了摸裤兜。
那几张没有经过任何包装的纸币,隔着薄薄的布料贴在大腿上,传来一种极其踏实的触感。一种原始的安全感。
她端着保温杯,转身走回了温暖的隔间。
关上门。
苏微在电脑桌前坐下,把保温杯放在一边,拉开裤兜拉链,把那几张现金掏出来,平放在办公桌上。她没有去数,直接拉开帆布包最里面的夹层,把钱仔细地放了进去,拉好拉链。
电脑屏幕上,那个离散矩阵的概率模型刚好跑完了最后一个进度条。
一个绿色的100%弹了出来。
苏微看着屏幕,舒了一口气。
她把鼠标移到右上角,点击保存,敲击键盘,输入关机指令。
屏幕闪烁了一下,黑了下去,主机的声音停止了,隔间里只剩下空调的声音。
苏微站起身,拔下墙上的空调插头。
她把帆布包背在肩上,推开隔间的门,走了出去。
关掉了资料室的顶灯。